Подвижните средни стойности (MA) са един от най-популярните и често използвани технически показатели. Подвижната средна стойност е лесна за изчисляване и след като бъде начертана върху диаграма, е мощен визуален инструмент за откриване на тенденции. Често ще чуете за три вида подвижни средни стойности: прости, експоненциални и линейни. Най-доброто място за начало е чрез разбиране на най-основното: простата движеща се средна стойност (SMA). Нека да разгледаме този показател и как може да помогне на търговците да следват тенденциите към по-големи печалби. (За повече информация относно движещите се средни стойности вижте нашата Форекс стъпка .)
Линии на тенденция
Не може да има пълно разбиране на движещите се средни стойности без разбиране на тенденциите. Тенденцията е просто цена, която продължава да се движи в определена посока. Има само три реални тенденции, които ценните книжа могат да следват:
- Възходящ тренд или бичи тренд означава, че цената се движи по-високо. Низходящият тренд, или мечешкият тренд означава, че цената се движи по-ниско. Странична тенденция, при която цената се движи встрани.
Важното, което трябва да запомните за тенденциите, е, че цените рядко се движат в права линия. Следователно линиите с подвижна средна стойност се използват, за да помогнат на търговеца по-лесно да определи посоката на тенденцията. (За по-разширено четене по тази тема вижте Преместване на средни пликове: Прецизиране на популярен инструмент за търговия .)
Подвижна средна конструкция
Определението на учебника за подвижна средна стойност е средна цена за ценна книга, използваща определен период от време. Нека вземем за пример много популярната 50-дневна подвижна средна стойност. 50-дневна подвижна средна стойност се изчислява, като се вземат цените за затваряне за последните 50 дни на всяка гаранция и се добавят заедно. Резултатът от изчисляването на добавката след това се разделя на броя периоди, в този случай 50. За да продължите да изчислявате ежедневната средна стойност, заменете най-старото число с най-новата цена на затваряне и направете същата математика.
Без значение колко дълго или кратко от подвижната средна стойност искате да начертаете, основните изчисления остават същите. Промяната ще бъде в броя на цените за затваряне, които използвате. Така, например, 200-дневна подвижна средна стойност е цената на затваряне за 200 дни, сумирана заедно и след това разделена на 200. Ще видите всички видове подвижни средни стойности, от двудневни подвижни средни до 250-дневни движещи се средни.
Важно е да запомните, че трябва да имате определен брой цени за затваряне, за да изчислите средната стойност. Ако дадена гаранция е чисто нова или само на месец, няма да можете да направите 50-дневна подвижна средна стойност, защото няма да имате достатъчен брой точки от данни.
Също така е важно да се отбележи, че сме избрали да използваме цените за затваряне в изчисленията, но движещите се средни стойности могат да бъдат изчислени, като се използват месечни цени, седмични цени, цени на откриване или дори цени в рамките на деня. (За повече информация вижте нашия урок за движещи се средни стойности .)
Фигура 1: Проста движеща се средна стойност в Google Inc.
Фигура 1 е пример за обикновена подвижна средна стойност на фондовата диаграма на Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Синята линия представлява 50-дневна подвижна средна. В горния пример можете да видите, че тенденцията се понижава от края на 2007 г. Цената на акциите на Google падна под 50-дневната подвижна средна стойност през януари 2008 г. и продължи да намалява.
Когато цената премине под подвижна средна, тя може да се използва като обикновен сигнал за търговия. Движението под подвижната средна (както е показано по-горе) предполага, че мечките контролират ценовото действие и че активът вероятно ще се движи по-ниско. Обратно, кръст над подвижната средна стойност подсказва, че биковете контролират и че цената може да се подготви да направи ход по-висок. (в проследяване на цените на акциите с тенденции .)
Други начини за използване на подвижни средни стойности
Подвижните средни стойности се използват от много търговци за не само да идентифицират текущата тенденция, но и като стратегия за влизане и излизане. Една от най-простите стратегии разчита на пресичането на две или повече движещи се средни стойности. Основният сигнал се подава, когато краткосрочната средна стойност пресича над или под дългосрочната подвижна средна стойност. Две или повече движещи се средни стойности ви позволяват да видите по-дългосрочна тенденция в сравнение с по-краткосрочна подвижна средна стойност; това е и лесен метод за определяне дали тенденцията набира сила или е на път да се обърне. (За повече информация относно този метод, прочетете A Primer on MACD .)
Фигура 2: Дългосрочна и краткосрочна подвижна средна стойност в Google Inc.
Фигура 2 използва две подвижни средни стойности, едната дългосрочна (50-дневна, показана със синята линия) и другата по-краткосрочна (15-дневна, показана с червената линия). Това е същата диаграма на Google, показана на фигура 1, но с добавяне на двата подвижни средни, за да се илюстрира разликата между двете дължини.
Ще забележите, че 50-дневната подвижна средна се коригира по-бавно към промените в цените, защото използва повече точки от данни при изчисляването си. От друга страна, 15-дневната подвижна средна стойност бързо реагира на промените в цените, тъй като всяка стойност има по-голяма тежест в изчислението поради сравнително краткия времеви хоризонт. В този случай, използвайки кръстосана стратегия, ще гледате 15-дневната средна стойност да премине под 50-дневната подвижна средна като запис за кратка позиция.
Фигура 3: Тримесечен
Горното е тримесечна диаграма на Oil Oil (AMEX: USO) с две прости движещи се средни стойности. Червената линия е по-късата, 15-дневна подвижна средна, докато синята линия представлява по-дългата, 50-дневна подвижна средна. Повечето търговци ще използват кръста на краткосрочната подвижна средна стойност над дългосрочната подвижна средна стойност, за да инициират дълга позиция и да идентифицират началото на бичи тренд. (Научете повече за прилагането на тази стратегия при търговия с MACD дивергенция .)
Подкрепа и съпротива
Поддръжка и устойчивост, или тавани и подове, се отнасят до едно и също нещо в техническия анализ.
- Подкрепата се създава, когато цената е низходяща. Има момент, в който продажният натиск отшумява и купувачите са готови да се оттеглят. С други думи, установява се дъно. Резистентността се случва, когато цената се увеличава. Идва момент, когато покупателната сила намалява и продавачите се намесват. Това ще установи таван. (За обяснение прочетете Основи за поддръжка и съпротива .)
И в двата случая, подвижната средна стойност може да бъде в състояние да сигнализира за ранно ниво на подкрепа или съпротива. Например, ако ценна книга намалява в установена възходяща тенденция, не би било изненадващо да видим, че акциите намират подкрепа при дългосрочна 200-дневна подвижна средна стойност. От друга страна, ако цената е с тенденция по-ниска, много търговци ще гледат акциите да отскочат съпротивата на основните движещи се средни стойности (50-дневни, 100-дневни, 200-дневни SMA). (За повече информация относно използването на подкрепа и съпротива за идентифициране на тенденциите, прочетете Trend-Spotting with the Accumulation / Distribution Line .)
Долната линия
Подвижните средни стойности са мощни инструменти. Простата подвижна средна стойност е лесна за изчисляване, което позволява да се използва сравнително бързо и лесно. Най-голямата сила на подвижната средна е способността й да помогне на търговеца да идентифицира текущата тенденция или да забележи възможно преобръщане на тренда. Подвижните средни стойности могат също да идентифицират ниво на подкрепа или съпротива за сигурността или да действат като обикновен сигнал за влизане или излизане. Как ще изберете да използвате подвижни средни зависи изцяло от вас. За допълнително четене на движещи се средни стойности, вижте Основи на претеглените подвижни средни стойности .
