Какво представлява Stohastic RSI?
Stochastic RSI (StochRSI) е индикатор, използван в техническия анализ, който варира между нула и едно (или нула и 100 на някои графични платформи) и се създава чрез прилагане на формулата на стохастичния осцилатор към набор от стойности на индекса на относителната сила (RSI), а не отколкото на стандартните данни за цените. Използването на стойности на RSI във формулата на Stochastic дава на търговците представа дали текущата стойност на RSI е прекупена или препродадена.
Осцилаторът StochRSI е разработен, за да се възползва от двата индикатора на импулса, за да създаде по-чувствителен индикатор, който е съобразен с историческите показатели на конкретната сигурност, а не с обобщен анализ на промяната в цената.
Ключови заведения
- Отчитането на StochRSI над 0, 8 се счита за свръхкупен, докато четенето под 0, 2 се счита за препродадено. При скалата от нула до 100 над 80 е свръхкупена, а под 20 е препродадена. Свръхкупуването не означава непременно цената да се обърне по-ниско, точно както препродадената не означава, че цената ще се обърне по-висока. По-скоро условията за свръх покупка и препродажба просто предупреждават търговците, че RSI е близо до крайностите на последните си показания. Отчитането на нула означава, че RSI е на най-ниското ниво за 14 периода (или какъвто и да е избран период на гледане). Отчитането на 1 (или 100) означава, че RSI е на най-високо ниво през последните 14 периода. Други стойности на StochRSI показват къде RSI е относително високо или ниско.
Формулите за Stohastic RSI (StochRSI) са:
StochRSI = max-minRSI − min, където: RSI = Текущо RSI четене = Най-ниското четене на RSI през последните 14 периода (или избрания от вас интервал на гледане) max = Най-високото RSI четене през последните 14 периода
Където:
RSI = текущо отчитане на RSI;
Най-нисък RSI = Най-нисък RSI четене през последните 14 периода (или избран период на гледане); и
Най-висок RSI = Най-висок RSI четене за последните 14 периода (или период на гледане назад).
Как да изчислим стохастичния RSI
StochRSI се основава на RSI показания. RSI има входна стойност, обикновено 14, което показва на показателя колко периода от данни използва при изчисляването си. Тези RSI нива след това се използват във формулата на StochRSI.
- Запишете нивата на RSI за 14 периода. На 14-ти период обърнете внимание на текущото RSI отчитане, най-високото RSI отчитане и най-ниското RSI отчитане. Вече е възможно да попълните всички променливи на формулата за StochRSI. На 15-ия период обърнете внимание на текущото четене на RSI, най-високото отчитане на RSI и най-ниското отчитане, но само за последния 14 период (не за последните 15). Изчислете новия StochRSI. Както всеки период завършва, изчислете новата StochRSI стойност, използвайки само последните 14 стойности на RSI.
Какво ви казва Stohastic RSI?
StochRSI е разработен от Tushar S. Chande и Stanley Kroll и подробно описан в книгата им „Новият технически търговец“, публикувана за първи път през 1994 г. Докато техническите индикатори вече съществуват, за да покажат нивата на свръх покупка и препродажба, двамата разработиха StochRSI за подобряване на чувствителността и генериране по-голям брой сигнали от традиционните индикатори биха могли да направят.
StochRSI счита, че нещо е препродадено, когато стойността падне под 0, 20, което означава, че стойността на RSI се търгува в долния край на своя предварително определен диапазон и че краткосрочната посока на основната ценна книга може да бъде близо до ниско, възможно е да се премести по-високо. Обратно, четенето над 0, 80 предполага, че RSI може да достигне изключително високи стойности и може да бъде използван за сигнализиране за отдръпване в основната защита.
Наред с идентифицирането на условията на прекупване / препродажба, StochRSI може да се използва за идентифициране на краткосрочните тенденции, като се гледа в контекста на осцилатор с централна линия в 0, 50. Когато StochRSI е над 0, 50, сигурността може да се разглежда като тренд по-висока и обратно, когато е под 0, 50.
StochRSI също трябва да се използва заедно с други технически индикатори или схеми за постигане на максимална ефективност, особено предвид големия брой сигнали, които генерира.
В допълнение, неимпулсните осцилатори като акумулаторната линия за разпределение могат да бъдат особено полезни, тъй като не се припокриват по отношение на функционалността и предоставят прозрения от друга гледна точка.
Разликата между стохастичния RSI и индекса на относителната сила (RSI)
Те изглеждат сходни, но StochRSI разчита на различна формула от тази, която генерира стойности на RSI. RSI е производна на цената. Междувременно, stochRSI е производна на самия RSI или втора производна на цената. Една от основните разлики е колко бързо се движат индикаторите. StochRSI се премества много бързо от прекупване към препродажба или обратно, докато RSI е много по-бавен движещ се индикатор. Едното не е по-добро от другото, StochRSI просто се движи повече (и по-бързо) от RSI.
Ограничения при използването на Stohastic RSI
Един недостатък на използването на StochRSI е, че той е доста променлив, бързо се движи от високо към ниско. Изглаждането на StochRSI може да помогне в това отношение. Някои търговци ще вземат подвижна средна стойност на StochRSI, за да намалят променливостта и да направят индикатора по-полезен. Например, 10-дневната проста подвижна средна стойност на StochRSI може да генерира индикатор, който е много по-гладък и по-стабилен. Повечето платформи за графики позволяват прилагане на един тип индикатор към друг, без да се изискват лични изчисления.
Също така, StochRSI е втората производна по цена. С други думи, продукцията му е на две крачки от реалната цена на анализирания актив, което означава, че понякога може да не е в синхрон с пазарната цена на актива в реално време.
