Съдържание
- Въведение във фракталите
- Прилагане на фрактали към търговия
- Допълнителни съображения
- Долния ред
Въпреки че цените могат да изглеждат случайни, те всъщност създават повтарящи се модели и тенденции. Един от най-основните повтарящи се модели е фрактал. Фракталите са прости модели за обръщане с пет бара. Тази статия ще обясни фракталите и как бихте могли да ги приложите към вашата търговска стратегия.
Ключови заведения
- Хипотезата на фракталните пазари анализира ежедневната случайност на пазара чрез използване на технически анализ и графики на свещи. Тя изследва инвеститорските хоризонти, ролята на ликвидността и въздействието на информацията през пълен бизнес цикъл. Пазарът се счита за стабилен, когато се състои на инвеститорите от различни инвестиционни хоризонти, предоставени на една и съща информация. Катастрофи и криза се случват, когато инвестиционните стратегии се сближат до по-кратки времеви хоризонти.
Въведение във фракталите
Когато хората чуят думата "фрактал", те често мислят за сложна математика. Не за това говорим тук. Фракталите също се отнасят до повтарящ се модел, който се появява на фона на по-хаотични движения на цените.
Фракталите са съставени от пет или повече ленти. Правилата за идентифициране на фрактали са следните:
- Мечешки поврат се случва, когато има модел с най-висок връх в средата и два по-ниски високи от всяка страна. Бичия повратна точка възниква, когато има модел с най-ниската ниска в средата и два по-високи ниски от всяка страна.
Показаните по-долу фрактали са два примера за перфектни модели. Имайте предвид, че могат да се появят много други по-несъвършени модели, но този основен модел трябва да остане непокътнат, за да бъде валиден фракталът.
Изображение от Джули Банг © Инвестопедия 2020
Очевидният недостатък тук е, че фракталите са изоставащи индикатори. Фрактал не може да бъде нарисуван, докато не сме два дни в обръщането. Въпреки това, най-съществените промени ще продължат за повече барове, като се възползват от търговеца. След като моделът се появи, се очаква цената да се повиши след бичия фрактал или да падне след мечешки фрактал.
Прилагане на фрактали към търговия
Повечето платформи за графики предлагат фрактали като индикатор за търговия. Това означава, че не е необходимо търговците да ловуват за модела. Приложете индикатора към диаграмата и софтуерът ще подчертае всички модели. По този начин търговците ще забележат незабавен проблем: този модел се среща често.
Фракталите се използват най-добре заедно с други показатели или форми на анализ. Общ индикатор за потвърждение, използван с фрактали, е алигаторът. Това е инструмент, създаден с помощта на множество подвижни средни стойности. На диаграмата по-долу е показано дългосрочно повишение, като цената остава предимно над зъбите на алигатора (средна подвижна средна стойност). Тъй като тенденцията се засилва, бичи сигнали могат да бъдат използвани за генериране на сигнали за покупка.
Макар и леко объркващ, мечешки фрактал обикновено се рисува върху диаграма със стрелка нагоре над нея. Бичи фрактали са нарисувани със стрелка надолу под тях. Ето защо, ако използвате фрактали в цялостно възходящо движение, потърсете фракталните стрелки надолу (ако използвате фрактален индикатор, предвиден в повечето платформи за графики). Ако търсите мечешки фрактали, за да търгувате в по-голям низходящ тренд, потърсете фрактални стрелки.
Понякога преминаването към по-дълъг период от време ще намали броя на фракталните сигнали, което ще позволи по-чист поглед към диаграмата и ще улесни откриването на възможности за търговия.
Тази система предоставя записи, но търговецът трябва да контролира риска. В горния случай моделът не се разпознава, докато цената не започне да се покачва наскоро. Следователно, стоп загуба може да бъде поставена под скорошното ниско ниво, след като се предприеме търговия. Ако се окаже кратък, по време на низходящ тренд, стоп загубата може да бъде поставена над скорошния връх. Това е само един пример за това къде да поставите стоп загуба.
Друга стратегия е да използвате фрактали с нива на корекция на Фибоначи. Един от проблемите с фракталите е кое от случаите да се търгува. И един от проблемите с нивата на корекция на Фибоначи е кое ниво на корекция да се използва. Чрез комбиниране на двете, тя ще стесни възможностите, тъй като нивото на Фибоначи ще се търгува само ако фрактално обръщане се случи извън това ниво.
Търговците също са склонни да се съсредоточават върху сделки при определени съотношения на Фибоначи. Това може да варира в зависимост от търговеца, но да кажем, че търговецът предпочита да предприема дълги сделки, по време на по-голям възходящ тренд, когато цената се върне към нивото на корекция от 61, 8%. Фракталите могат да бъдат добавени към стратегията: търговецът предприема сделки само ако фрактално обръщане настъпи близо до корекцията от 61, 8%, като всички останали условия са изпълнени.
Графиката по-долу показва това в действие. Цената е в цялостно повишение и след това се дърпа назад. Цената формира биков фрактален обрат в близост до нивото 0.618 на инструмента за корекция на Фибоначи. След като фракталът е видим (два дни след намалението), започва дългосрочна търговия в съответствие с по-дългосрочния възходящ тренд.
Взимането на печалба също може да включва използването на фрактали. Например, ако продължи дълго по бичия фрактал, търговец може да съществува позицията, след като се появи мечешки фрактал. Могат да се използват и други методи за излизане, като цели за печалба или крайна загуба.
По-нататъшни съображения относно използването на фрактали
Ето няколко неща, които трябва да запомните, когато използвате фрактали.
- Те са изоставащи индикатори. Тъй като фракталите са много често срещани, те са най-добре комбинирани с други показатели или стратегии. Те не трябва да се разчитат изолирано. Колкото по-дълъг е периодът на диаграмата, толкова по-надежден е обратът. Важно е също да се отбележи, че колкото по-дълъг е периодът, толкова по-малък е броят на генерираните сигнали. Най-добре е да се начертаят фрактали в множество времеви рамки. Например, търгувайте само краткотрайни фрактали в посока на дългосрочните. Както беше обсъдено, фокусирайте се върху дългите търговски сигнали при по-големи възходящи тенденции и се съсредоточете върху късите търговски сигнали по време на по-големите низходящи тенденции. Повечето платформи за графики вече включват фрактали в списъка с индикатори.
Долния ред
Фракталите могат да бъдат полезни инструменти, когато се използват заедно с други показатели и техники. Фракталите могат да се използват по много различни начини и всеки търговец може да намери своя собствена вариация. Използването на индикатор за алигатор е една възможност, а друга е използването на нива на корекция на Фибоначи. Докато някои търговци могат да харесат фрактали, други може да не. Те не са изискване за успешна търговия и не трябва да се разчита изключително на тях.
