Какво представлява истинският индекс на сила (TSI)?
Истинският индекс на силата е осцилатор с технически импулс. Индикаторът може да бъде полезен за определяне на условия на свръх покупка и препродажба, като посочва потенциални промени в посоката на тренда чрез кръстосани линии на кръстосана линия или сигнална линия и предупреждение за слабост на тренда чрез дивергенция.
Ключови заведения
- ТСОС се колебае между положителна и отрицателна територия. Положителната територия означава, че биковете контролират повече актива. Отрицателната територия означава, че мечките са по-контролирани. Когато индикаторът се разминава с цената, това може да сигнализира, че тенденцията на цените отслабва и може да се обърне. Към индикатора за ТСОС може да се приложи сигнална линия. Когато TSI преминава над сигналната линия, той може да се използва като сигнал за покупка, а когато пресича отдолу, сигнал за продажба. Такива кросоувъри се случват често, така че се използват с повишено внимание. Нивата на прекупване и препродажба ще варират в зависимост от актива, който се търгува.
Формулата за индекса на истинската сила (TSI) е
Формулата за изчисляване на ТСОС включва три стъпки.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-периодна EMA на PCPCDS = 13-периодна EMA на PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-периодна EMA на APCAPCDS = 13-периодна EMA на APCS, където: PCDS = PC двойно загладеноAPCDS = Абсолютен компютър двойно загладеноPC = Промяна на ценатаCCP = Текуща цена за затварянеPCP = Предходна цена за затварянеPCS = PC изгладеноEMA = Експоненциална подвижна среднаAPC = Абсолютна PCAPCS = Абсолютен компютър изгладен
Как да изчислим индекса на истинската якост (TSI)
Основното умение, необходимо за изчисляване на ТСОС, е способността да се изчислява ЕМА.
- Запишете промените в цените и абсолютните промени в цените, за да изчислите EMA за двете стойности. Изчислете промяната на цената 25-дневна EMA и абсолютната промяна на цената 25-месечна EMA. Изгладете и двете от тези EMA, като приложите 13-периодна EMA към всяка от тях. Изчислете стойността на TSI, като включите сега двойно изгладената промяна на цените и двойно изгладената абсолютна промяна на цената във формулата на TSI.
Какво ви казва индексът на истинската сила (TSI)?
Индикаторът се използва предимно за идентифициране на условия на свръх покупка и свръхпродажба в цената на актива, разминаване на място, идентифициране на посоката на тренда и промените през централната линия и подчертаване на краткосрочния ценови импулс с кръстосани линии на сигнала.
Тъй като ТСОС се основава на движението на цените, нивата на препродажба и свръх покупка ще варират в зависимост от актива, който се търгува. Някои акции могат да достигнат +30 и -30, преди да са склонни да виждат обръщане на цените, докато други акции могат да се обърнат близо до +20 и -20.
Отбележете екстремните нива на ТСОС върху актива, който се търгува, за да видите къде е свръхкуп и препродажба. Това, че е препродадено, не означава непременно, че е време за покупка, а когато даден актив е прекупен, това не означава непременно, че е време за продажба. Търговците обикновено наблюдават други сигнали, за да задействат търговско решение. Например, те могат да изчакат цената или TSI да започнат да падат, преди да продадат на свръхкупена територия. Като алтернатива те могат да изчакат кръстосана линия на сигналната линия. (За повече информация вижте: Кои са най-добрите показатели за идентифициране на условия на свръхкуп и препродажба?)
Пресичане на сигнална линия
Истинският индекс на силата има сигнална линия, която обикновено е седем до 12 периода EMA на линията TSI. Пресичане на сигнална линия възниква, когато TSI линията пресича сигналната линия. Когато TSI преминава над сигналната линия отдолу, това може да гарантира дълго положение. Когато ТСОС преминава под сигналната линия отгоре, това може да гарантира продажбата или късата продажба.
Кросоувърът на сигналната линия се среща често, така че трябва да се използва само във връзка с други сигнали от ТСОС. Например, сигналите за покупка могат да бъдат предпочитани, когато TSI е над централната линия (над нулата). Или сигналите за продажба могат да бъдат облагодетелствани, когато ТСОС е в прекупена територия.
Кросовъри в централната линия
Кросоувърът по централната линия е друг сигнал, който TSI генерира. Инерционната цена е положителна, когато индикаторът е над нулата, и отрицателна, когато е под нулата. Някои търговци използват централната линия за насочено отклонение. Например търговецът може да реши само да влезе в дълга позиция, ако индикаторът е над нейната централна линия. Обратно, търговецът би бил мечешки и обмислял къси позиции само ако стойността на индикатора е под нулата.
Пробиви и дивергенция
Търговците могат да използват нивата на подкрепа и съпротива, създадени от истинския индекс на сила, за да идентифицират пробивите и ценовите импулси. Например, ако индикаторът се спусне под тенденцията, цената може да види продължаване на продажбата.
Разминаването е друг инструмент, който предоставя ТСОС. Ако цената на даден актив се повишава, докато ТСОС отпада, това се нарича мечешка дивергенция и може да доведе до спад в цената. Ако TSI се повишава, докато цената пада, това може да сигнализира за по-високи цени. Това се нарича бичи дивергенция.
Дивергенцията е слаб сигнал за синхронизация, така че трябва да се използва само във връзка с други сигнали, генерирани от ТСОС или други технически индикатори.
Разликата между индекса на истинската сила (TSI) и показателя за различаваща се средна конвергенция (MACD)
TSI изглажда промените в цените, за да създаде технически осцилатор. Индикаторът за разминаване на средната конвергенция (MACD) измерва разделянето между две средни средни. И двата индикатора се използват по подобен начин за търговски цели, но те не са изчислени еднакво и ще предоставят различни сигнали в различно време.
Ограниченията при използване на истинския индекс на сила (TSI)
Много от сигналите, предоставени от ТСОС, ще бъдат фалшиви сигнали. Това означава, че ценовото действие ще бъде различно от очакваното след търговски сигнал. Например, по време на възходящ тренд, TSI може да премине под централната линия няколко пъти, но след това цената продължава по-високо, въпреки че TSI показва, че инерцията се е изместила надолу.
Кросоувърът на сигналната линия също се среща толкова често, че може да не осигури голяма полза за търговия. Такива сигнали трябва да бъдат силно филтрирани въз основа на други елементи на индикатора или чрез други форми на анализ. ТСОС също понякога ще променя посоката без промяна на посоката на цената, което води до търговски сигнали, които изглеждат добре на ТСОС, но продължават да губят пари въз основа на цената.
Дивергенцията също има тенденция към ненадеждност по показателя. Различията могат да продължат толкова дълго, че дават малко представа кога действително ще настъпи обрат. Освен това, несъответствието не винаги е налице, когато в действителност настъпят промени в цените.
ТСОС трябва да се използва само във връзка с други форми на анализ, като анализ на цените и други технически показатели.
