Съдържание
- Какво представлява вихровият индикатор?
- Синергия с други показатели
- Стратегия за търговия с индикатор на Vortex
- Пример 1: Microsoft
- Модели на индикатора и цените
- Пример 2: American Airlines
- Долния ред
Швейцарските пазарни техници Etienne Botes и Douglas Siepman представиха вихровия индикатор в броя от януари 2010 г. на списанието Technical Analysis of Stock and Commodities. Оттогава техническият индикатор е придобил сцепление като надежден тренд, следващ индикатор, който може да генерира изненадващо точни сигнали за покупка и продажба. Все пак може да са необходими още няколко години пазарни тестове и опит, за да се оцени напълно потенциала на вихровия индикатор.
Какво представлява вихровият индикатор?
Вихровият индикатор очертава две колебателни линии: едната за идентифициране на положителното движение на тренда, а другата за идентифициране на отрицателното движение на цените. Пресичанията между линиите задействат сигнали за покупка и продажба, които са предназначени да уловят най-динамичното тренд действие, по-високо или по-ниско. Няма неутрална настройка за индикатора, която винаги ще генерира бичи или мечешки пристрастия. Можете да намерите пълните изчисления на вихровите индикатори тук.
Конструкцията на индикатора се върти около върховете и пониженията през последните два дни или периоди. Разстоянието от текущото високо до предишното ниско обозначава положително движение на тренда, докато разстоянието между текущото ниско и предишното високо означава отрицателно движение на тренда. Силно положителните или отрицателните движения на тренда ще покажат по-голяма дължина между двете числа, докато по-слабите положителни или отрицателни тенденции ще покажат по-къса дължина.
Показанията обикновено се записват за 14 периода (въпреки че техникът може да избере всяка дължина) и след това се коригират, като се използва истинският диапазон на J. Welles Wilder. Резултатите са публикувани като непрекъснати линии под ценовите ленти, докато кросоувърът се сравнява с други проследяващи тенденцията индикатори за генериране на валидни търговски сигнали. Търговците могат да използват вихровия индикатор като самостоятелен генератор на сигнали, но имайте предвид, че той е уязвим за значителни камшици и фалшиви сигнали на претоварени или смесени пазари.
Синергия с други показатели
Настройката на вихровия индикатор на по-дълги периоди ще намали честотата на камшиците, но ще генерира забавени положителни или отрицателни кръстосания. От друга страна, съкращаването на дължината ще предизвика много кросоувъри, които не успяват да генерират значително движение на тенденцията. Като общо правило, високите бета-ценни книжа ще реагират по-добре на краткосрочните настройки, докато бавно движещите се ценни книжа реагират по-добре на по-дългосрочните настройки.
Можете да подобрите надеждността на индикатора, като сравните вихровите индикаторни сигнали с други инструменти, следващи тенденцията. Основната математика показва много прилики със средния насочен индекс на Уайлдър (ADX), отрицателния индикатор на посоката (-DI) и положителния индикатор на посоката (+ DI). Тези изчисления се превеждат в три линии, които задействат сложни кръстосания. За разлика от вихровия индикатор, Уайлдър системата може да издава неутрални показания, които казват на търговците да издържат или да избягват експозицията.
Анализът на средната дивергенция на средната конвергенция (MACD) предлага перфектно съответствие с вихровия индикатор. Конструкцията му с три движещи се средни стойности понижава неверни показания, задействани от множество индикатори, които улавят едни и същи недостатъци. Когато е начертан с хистограми, индикаторът генерира изненадващо малко фалшиви сигнали, което го прави перфектен партньор за шумния и податлив на вихър вихър индикатор.
Синергичните стратегии за търговия използват прост процес, който търси симпатични сигнали за покупка или продажба във вихровите индикатори, както и в други показатели, преди да ангажира капитал. Предизвикателството идва в две форми: Първо, трябва да има значителни разлики в източниците на данни, за да се избегне възпроизвеждането на дефектна информация, и второ, индикаторните периоди се нуждаят от експерименти и фина настройка, за да се съсредоточат върху планирания период на задържане, независимо дали е кратък, междинен или дългосрочен,
Тази последна стъпка от прекъсване на индикаторните периоди е жизненоважна, тъй като тенденциите показват независимост от времевите рамки, което позволява на множеството възходящи и низходящи тенденции да се развиват в различни времеви сегменти на една и съща сигурност. Това фрактално поведение ще доведе до фалшиви показания, ако вихровият индикатор разглежда един сегмент от тенденциозната активност, докато вторият индикатор гледа втори сегмент. Търговците могат да преодолеят този недостатък чрез опити и грешки, като наблюдават как индикаторните двойки си взаимодействат на различни инструменти и в различни времеви рамки. По-специално с MACD често е най-добре да оставите настройките сами и вместо това да настроите вихрови индикаторни периоди.
(За повече информация вижте: MACD: A Primer .)
Стратегия за търговия с индикатор за вихър
В статията от 2010 г., която въведе вихровия индикатор, авторите Botes и Siepman описаха стратегия за търговия с вихрови индикатори, предназначена да филтрира и ограничи фалшивите сигнали. Изключително високата или ниската в деня на бичия или мечешки кросоувър става очакваната входна цена, дълга или къса. Тези нива може да не бъдат засегнати в деня на сигнала, което подканва поръчка за покупка или продажба на добра поръчка, която остава в сила за няколко сесии, ако е необходимо.
Ако е позициониран по време на кросоувъра, крайният висок или нисък става нивото на спиране и обратно действие. В тази стратегия късата разпродажба ще бъде обхваната и обърната към дългата страна, когато цената се върне до крайния връх след положителен кросоувър, докато дългата позиция ще бъде продадена и превърната в къса разпродажба, след като цената се върне на крайно ниската следваща отрицателен кросоувър.
Те също така препоръчват комбинирането на тези филтри за вписване с други техники за управление на риска, включително проследяване и спиране на защитата на печалбата . Тези защитни мерки намаляват честотата на фалшивите сигнали, като същевременно увеличават печалбата от основната тенденция, дори когато тя не успява да събере значителна скорост. Този подход обаче не успява да се справи с продължителността на периода, което ще задейства вълни от фалшиви сигнали, докато не бъде приспособено към предварително зададения период на задържане и след това да бъде напълно протестирано.
Пример 1: Microsoft
Нека използваме исторически данни от Microsoft Corporation (MSFT) за тестване на вихровия индикатор. Както можете да видите на графиката по-долу, акциите на Microsoft намаляха в тесен диапазон през март 2014 г. Това насърчи търговците да се стремят към печеливш пробив. След индикатора на вихъра, на 14 март има сигнал за покупка, но цената се затваря доста под екстремния максимум в рамките на деня - 38, 13 долара за акция. Търговецът задава поръчка за покупка, която е добра до анулиране, която ще се изпълни, когато защитата се върне към тази задействаща цена.
На 17 март сигурността се връща с перфектни срокове, преминавайки през пробива и вдигайки в долните 40 долара. Индикаторът преминава към страната на продажбата на 10 април, което позволява изгодно излизане, което пропуска голям парче нагоре.
MACD и последваща спирка подпомагат управлението на търговията и предлагат да се изпълни дълга позиция един ден по-късно от сигнала за покупка на вихровия индикатор. Те също издадоха сигнал за продажба четири дни по-рано, подкрепяйки по-изгодно излизане. Междувременно, спирателна спирка, поставена на линията на прекъсване на 31 март, близо 41 долара за акция, щеше да се задейства, когато ценната книга се разпродаде на 4 април, заемайки още по-голям дял от възходящия тренд от четири точки.
(За повече информация вижте: Техники за спиране на стоп .)
Вихрови индикатори и шаблони на цените
Вихровият индикатор също работи добре, когато се съчетава с класически анализ на ценовите модели при разпознаване на законни тенденции, докато филтрира камшици и друга механика, свързана с обхвата. Теоретично тази комбинация трябва да генерира най-надеждните сигнали за покупка и продажба в две точки на прегъване:
- Когато се създаде добре развит търговски диапазон, който да избухне или да се разпадне. Когато трендът на пазара губи инерция или достига значителна бариера, която благоприятства прехода към нов търговски диапазон.
Каталогът на добре известни модели, свързани с обхвата, включително знамена, правоъгълници и триъгълници, се възползва от този подход, тъй като естествените нива на разрушаване и разрушаване са напълно деконструирани, което позволява на търговеца да се съсредоточи върху вихровия индикатор в същото време, когато ценовите тестове поддържат или съпротива Силата и устойчивостта на тренда могат да бъдат допълнително измерени за конвергенция на цикъла, като се използва стохастика, зададена на 5, 3, 3 или друг индикатор за относителна якост.
(За повече информация вижте: Разбиране на индикаторите на инерцията и RSI .)
Пример 2: American Airlines
American Airlines Group Inc. (AAL) създава класически двоен топ модел между декември 2014 г. и май 2015 г. и след това се разпада в значителен низходящ тренд. Вихровият индикатор издава кратък сигнал за продажба осем сесии преди техническата повреда, насърчавайки ранните къси продажби в рамките на търговския обхват. Кросоувърът също така работи добре като вторичен индикатор за търговци на модели, които искат да подредят коефициентите в своя полза. Шест седмици по-късно пристига кратък сигнал за вихровия индикатор, който създава печеливш изход близо 40 долара за акция.
Долния ред
Вихровият индикатор до голяма степен разчита на по-ранната работа на Дж. Уелс Уайлдър, създателя на няколко важни технически индикатора. Вихровият индикатор изгражда сигнален механизъм за нови и ускоряващи възходящи и низходящи тренда. Както при индикаторите на Уайлдър, вихровият индикатор работи най-добре, когато се комбинира с други системи, които следват тенденцията и класически анализ на ценови модел.
