Какво е игра с нулева сума?
Нулевата сума е ситуация в теорията на игрите, при която печалбата на един човек е еквивалентна на загуба на друг, така че нетната промяна в богатството или ползата е нула. Играта с нулева сума може да има само двама играчи или милиони участници.
Игрите с нулева сума се срещат в теорията на игрите, но са по-рядко срещани от игрите без суми. Покерът и хазартът са популярни примери за игри с нулева сума, тъй като сборът от спечелените от някои играчи суми е равен на комбинираните загуби на останалите. Игри като шах и тенис, където има един победител и един губещ, също са игри с нулева сума. На финансовите пазари опциите и фючърсите са примери за игри с нулева сума, без транзакционните разходи. За всеки човек, който спечели договор, има насрещна страна, която губи.
Игра с нулева сума
Прекъсване на играта с нулева сума
В теорията на игрите играта на съвпадение на стотинки често се посочва като пример за игра с нулева сума. В играта участват двама играчи, A и B, едновременно поставяйки стотинка на масата. Изплащането зависи от това дали стотинките съвпадат или не. Ако и двете стотинки са глави или опашки, Играч A печели и запазва стотинката на Player B; ако не съвпадат, Играч B печели и запазва стотинката на Player A.
Това е игра с нулева сума, защото печалбата на един играч е загуба на другия. Изплащанията за играчи А и Б са показани в таблицата по-долу, като първата цифра в клетки от а) до (г) представлява изплащането на играч А, а втората цифра представлява плейофа на играч Б. Както се вижда, комбинираният плейоф за А и Б във всичките четири клетки е нула.
Повечето други популярни стратегии за теория на игрите като дилемата на затворника, Cournot Competition, Centipede Game и Deadlock са ненулева сума.
Игрите с нулева сума са противоположни на ситуации печеливши - като търговско споразумение, което значително увеличава търговията между две държави - или ситуации без загуба, като например война. В реалния живот обаче нещата не винаги са толкова ясни и печалбите и загубите често са трудни за количествено определяне.
На фондовия пазар търговията често се смята за игра с нулева сума. Тъй като обаче сделките се извършват въз основа на бъдещите очаквания и търговците имат различни предпочитания към риска, една търговия може да бъде взаимно изгодна. Инвестирането на по-дълъг период е положителна сума, тъй като капиталовите потоци улесняват производството и работните места, които след това осигуряват производство, и работни места, които след това осигуряват спестявания, и доходите, които след това осигуряват инвестиции за продължаване на цикъла.
История на теорията на нулевите суми
Теорията на игрите е сложно теоретично изследване в икономиката. Основополагащият текст от 1944 г. „Теория на игрите и икономическото поведение“, написан от американския математик Джон фон Нойман и съавтор на Оскар Моргенстерн, е основополагащ текст. Теорията на игрите е изучаване на стратегическото вземане на решения между две или повече интелигентни и рационални страни. Теорията, когато се прилага към икономиката, използва математически формули и уравнения, за да прогнозира резултатите от транзакцията, като взема предвид много различни фактори, включително печалби, загуби, оптималност и индивидуално поведение.
Теорията на игрите може да се използва в широк спектър от икономически области, включително експериментална икономика, която използва експерименти в контролирана обстановка за тестване на икономически теории с по-голямо вникване в реалния свят. На теория играта с нулева сума се решава чрез три решения, може би най-забележимото от тях е равновесието на Наш, представено от Джон Наш в своята книга от 1951 г. „Некооперативни игри.” Равновесието на Неш заявява, че двама или повече противници в играта, като се имат предвид знанията за избора на всеки друг и че те няма да получат никаква полза от промяната на своя избор, следователно няма да се отклонят от техния избор.
Игра и икономика с нулева сума
Когато се прилага специално за икономиката, има много фактори, които трябва да се вземат предвид при разбирането на играта с нулева сума. Играта с нулева сума предполага версия на перфектната конкуренция и перфектна информация; тоест и двамата противници в модела разполагат с цялата съответна информация, за да вземат информирано решение. За да направите крачка назад, повечето сделки или сделки по своята същност са ненулеви игри, защото когато две страни се съгласят да търгуват, правят това с разбирането, че стоките или услугите, които получават, са по-ценни от стоките или услугите, за които търгуват. тя, след транзакционни разходи. Това се нарича положителна сума и повечето транзакции попадат в тази категория.
Търговията с опции и фючърси е най-близкият практически пример за сценарий на игра с нулева сума. Опциите и фючърсите са по същество информирани залози за това каква ще бъде бъдещата цена на определена стока в строги срокове. Въпреки че това е много опростено обяснение на опциите и фючърсите, обикновено ако цената на тази стока се повиши (обикновено спрямо пазарните очаквания) в рамките на този срок, можете да продадете фючърсния договор с печалба. По този начин, ако инвеститор направи пари от този залог, ще има съответна загуба. Ето защо търговията с фючърси и опции често идва с отказ от отговорност, за да не се предприема от неопитни търговци. Фючърсите и опциите обаче осигуряват ликвидност на съответните пазари и могат да бъдат много успешни за правилния инвеститор или компания.
