Какво представлява производният осцилатор?
Производният осцилатор е технически индикатор, който прилага хистограма с подвижна средна конвергенция-дивергенция (MACD) към двойно изгладен индекс на относителната сила (RSI), за да създаде по-напреднала версия на RSI индикатора.
Производният осцилатор е разработен от Констанс Браун и публикуван в книгата Технически анализ за търговския професионалист .
Ключови заведения
- Производният осцилатор е разликата между двойно изгладен RSI и SMA на двойно изгладения RSI. Производният осцилатор често се показва като хистограма. Кросоувърите на зеро линиите са един от начините за генериране на търговски сигнали с индикатора. Може да се използва и дивергенция.
Разбиране на производния осцилатор
Техническият индикатор е по-усъвършенствана версия на индекса на относителната сила (RSI), който прилага принципите на подвижната средна конвергенция-дивергенция (MACD) към двойно изгладен RSI (DS RSI) индикатор. Индикаторът се получава чрез изчисляване на разликата между двойно изгладен RSI и обикновен подвижен среден (SMA) на DS RSI. Намерението на индикатора е да предостави по-точни сигнали за покупка и продажба от стандартното изчисление на RSI.
MACD се получава чрез изваждане на 12-периодната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) от 26-периодната EMA. По този начин деривационният осцилатор използва принципите на MACD, тъй като производният осцилатор също се извлича от изваждане на SMA от двойно изгладения RSI.
Индикаторът може да се използва във всяка времева рамка.
Използване на производни осцилатори
Производният осцилатор се използва по същия начин като хистограмата MACD. Положителните показания се считат за бичи, отрицателните показания се считат за мечешки, а кръстосаните над и под нулевата линия сигнал показват потенциални възможности за покупка и продажба. Търговците също могат да търсят разминаване с цената на ценната книга, което би могло да е индикация за предстоящо преобръщане на преобладаващата тенденция. Това се случва, когато индикаторът падне и цената се повиши или когато цената падне и индикаторът продължава да се увеличава.
Търговците трябва да обмислят използването на производен осцилатор във връзка с други форми на технически анализ, като анализ на ценовите действия и схемите на диаграмите.
Пример за начина на използване на производния осцилатор
Следващата седмична диаграма на Apple Inc. (AAPL) има производен осцилатор, приложен към него. Нулевите кръстосани линии са маркирани с вертикални линии и стрелки. Сигналите за покупка и продажба биха възникнали в края на деня, когато сигналът се появи или в следващия отворен.
TradingView
Индикаторът произвежда редица сделки, някои от които продължават само няколко седмици. Графиката показва, че тази стратегия за търговия може да доведе до изгодни и губещи сделки. Стратегията е най-податлива на голям брой губещи сделки, когато цената се движи встрани и акциите (или друг актив) липсват посока.
Вариант на стратегията е да купувате, когато индикаторът се включи, и да продавате, когато индикаторът се изключи, вместо да чакате кросоувър с нулева линия. В този пример индикаторът е оцветен в зелено, когато се движи по-високо, и червен, когато се движи по-ниско. Това осигурява по-ранни точки за влизане в митинги и по-ранни излизания по време на отклонения. Въпреки че този метод работи добре, когато цената прави големи колебания и тенденции, методът е предразположен към много фалшиви сигнали и губещи сделки, когато ценовото действие е накъсано или без тренд.
Разлика между производния осцилатор и стохастичния осцилатор
Стохастичният осцилатор сравнява текущата цена с ценовия диапазон за определен период. Това показва дали акцията или друг актив е силен или слаб в сравнение с скорошния ценови диапазон. Индикаторът е свързан между нула и 100.
Въпреки различни изчисления, стохастичният осцилатор, RSI и производният осцилатор обикновено се движат в една и съща посока, макар и не точно по едно и също време или със същата величина.
Ограничения на производния осцилатор
Производният осцилатор може да генерира голям брой търговски сигнали, особено по време на усложнени търговски условия, когато индикаторът е най-податлив на подаване на фалшиви или губещи сигнали.
Сигналите могат да се появят и след като цената вече е направила съществен ход в дадена посока. Това би могло да означава лоши времеви записи или изходи.
Индикаторът действа върху информация за минали цени. Няма нищо присъщо предсказващо за показателя в неговото изчисляване.
