Какво представлява индикаторът за трансформация на Фишер?
Fisher Transform е технически индикатор, създаден от JF Ehlers, който преобразува цените в нормално разпределение на Гаус. По този начин индикаторът подчертава, когато цените са се преместили до крайност въз основа на последните цени. Това може да помогне за откриване на повратна точка в цената на актив. Освен това помага да се покаже тенденцията и да се изолират ценовите вълни в рамките на тенденцията.
Ключови заведения
- Fisher Transform се опитва да нормализира цените на активите, като по този начин прави повратна точка в цените по-ясни. Някои търговци търсят екстремни показания, за да сигнализират за потенциални области за обръщане на цените, докато други наблюдават промяна в посоката на Fisher Transform. Формулата за Fisher Transform обикновено се прилага към цена, но може да се приложи и за други показатели. Цените за задаване обикновено не се разпределят, така че опитите за нормализиране на цените чрез индикатор не винаги могат да предоставят надеждни сигнали.
Формулата за трансформацията на Фишер е:
Трансформация на Фишер = 21 ∗ ln (1 − X1 + X), където: ln е естественият логаритъмX = преобразуване на цената до ниво между -1 и 1
Как да се изчисли трансформацията на Фишер
- Изберете период на гледане, например девет периода. Това е колко периоди се прилага Трансформата на Фишър. Конвертирайте цените на тези периоди в стойности между -1 и +1 и въведете за X, като завършите изчисленията в скобите на формулата. Умножете по естествения лог. Умножете резултата по 0.5.Повторете изчислението, тъй като всеки близък период приключва, като преобразувате най-скорошната цена до стойност между -1 и +1 въз основа на най-новите цени за девет периода. Изчислените стойности се добавят / изваждат от предходната изчислена стойност.
Обяснена е трансформацията на Фишер
Fisher Transform дава възможност на търговците да създадат нормална дистрибуция на Гаус, която преобразува данни, които обикновено не са нормално разпределени (като пазарни цени). По същество, трансформацията прави върховите промени в сравнително редки събития, за да се помогне по-добре да се идентифицират промени в цената на графиката. Техническият индикатор обикновено се използва от търговци, които търсят водещи сигнали, а не изоставащи индикатори.
Трансформацията на Фишер може да се прилага и за други технически показатели, като например индекса на относителната сила (RSI) или подвижната средна конвергенция-дивергенция (MACD).
Приложения за търговия с Fisher Transform
Индикаторът на Fisher Transform е без ограничение, което означава, че крайности могат да възникнат за дълго време. Крайността се основава на историческите показания на въпросния актив. За някои активи високото отчитане може да бъде седем или осем, докато ниското отчитане може да бъде -4. За друг актив тези стойности могат да се различават.
Екстремно четене показва възможността за обрат. Това трябва да бъде потвърдено от промяната на посоката на Fisher Transform. Например, след силен ръст на цените и преобразуването на Fisher достига изключително високо ниво, когато Fisher Transform започне да се спуска по-ниско, което може да сигнализира, че цената ще спадне или вече е започнала да пада.
Fisher Transform често има прикрепена към него сигнална линия. Това е подвижна средна стойност на стойността на Fisher Transform, така че тя се движи малко по-бавно от линията на Fisher Transform. Когато Fisher Transform пресече спусъка, той се използва от някои търговци като търговски сигнал. Например, когато Fisher Transform падне под сигналната линия, след като удари изключително високо, това може да се използва като сигнал за продажба на текуща дълга позиция.
Както при много показатели, Fisher ще предостави много търговски сигнали. Много от тях няма да са печеливши сигнали. Затова някои търговци предпочитат да използват индикатора във връзка с анализа на тенденциите. Например, когато цената се увеличава като цяло, използвайте Fisher Transform за сигнали за покупка и продажба, но не и за къси продажби. По време на низходящ тренд го използвайте за къси продажби на сигнали и идеи кога да покриете.
Разликата между Fisher Transform и Bollinger Bands®
Тези два показателя изглеждат много различни на графиката, но и двата се основават на разпределение на цените на активите. Bollinger Bands® използват нормално разпределение, тъй като използват стандартно отклонение, за да покажат кога цената може да бъде надвишена. Fisher Transform използва нормално разпределение на Гаус. Fisher Transform се появява като отделен индикатор в ценовата графика, докато Bollinger Bands® се наслагват над цената.
Ограничения на показателя за трансформация на Фишер
Индикаторът може да бъде доста шумен на моменти, въпреки че целта му е да улеснява идентифицирането на повратна точка. Крайните показания не винаги са последвани от промяна на цената; понякога цената просто се движи настрани или обръща само малко количество.
Това, което се определя като екстремно, също може да бъде трудно да се прецени, тъй като нивата имат тенденция да варират във времето. Четири може да са високо ниво от години, но тогава четенето на осем може да започне да се появява често.
Разглеждайки всички промени в посоката на Fisher Transform, може да помогнете да забележите краткосрочни промени в ценовата посока, но въпреки това сигналът може да дойде твърде късно, за да се възползва, тъй като много от тези ценови движения може да са краткотрайни.
Цените на активите обикновено не се разпределят, следователно опитите за нормализиране на цените по своята същност са недостатъци и може да не дават надеждни сигнали.
