Какво представлява индексът на случайните разходки?
Индексът на случайните разходки (RWI) е технически индикатор, който сравнява движението на цените на ценните книжа с произволните движения с цел да се определи дали е в статистически значима тенденция. Може да се използва за генериране на търговски сигнали въз основа на силата на основната ценова тенденция.
Ключови заведения
- Индексът на случаен ход е с две линии, RWI High и RWI Low, които измерват силата на възходящия и низходящия тренд. Когато RWI High е над RWI Low, това означава, че има повече сила на възходящо движение, отколкото надолу и обратно. Когато или RWI High или RWI Low е над единица, това показва силна, неслучайна тенденция. Показанията под едно средно движение могат да бъдат случайни, защото няма достатъчно сила, за да се посочи друго.
Разбиране на индекса на случайната разходка
Индексът на случайните разходки е създаден от Майкъл Поулос, за да определи дали текущото ценово действие на ценната книга показва „случайно ходене“ или е резултат от статистически значима тенденция, по-висока или по-ниска.
Случайното ходене се отнася до движенията на пазара или сигурността, които са в сферата на статистическите нива на „шум“ и не съответстват на потвърдена или определена тенденция. Техническият индикатор първоначално е публикуван в списание Технически анализ на запасите и стоките в статия от 1990 г., озаглавена „На тенденции и случайни разходки“.
Тенденцията на пазара и проучванията с произволни разходки се връщат десетилетия назад, подчертани от публикацията на RA Stevenson „Commodity Futures: Trends or Random Walks?“ в броя за март 1970 г. на The Journal Of Финанси.
Изчисляване на индекса на случайните разходки
Уилям Фелер, математик, специализиран в теорията на вероятностите, доказа, че границите на случайността, известни още като разстояния на преместване, могат да бъдат изчислени, като се вземе квадратното стъпало от броя на двоичните събития, които се отнасят до двустранните резултати с еднаква вероятност (като хвърляне на монета). Логично казано, всяко движение извън тези граници предполага, че движението по своята същност не е случайно. RWI прилага тези математически принципи при измерване на възходящ и низходящ тренд, за да определи дали е случаен или статистически значим.
Тъй като индикаторът измерва както възходящата, така и силата на низходящия тренд, индикаторът има две линии и изисква отделни изчисления и за двете.
Изчислението за високи периоди или RWI High е:
RWI High = ATR × n High-Lown, където: n = брой дни в периодаATR = среден истински диапазон
С други думи, ако изчислявате RWI High през последните пет дни, вземете върха от днес минус ниското от предишния период и изчислете RWI High. След това изчислете, като използвате днешния висок минус ниския преди два дни. Правете това за всеки ден, връщайки се назад пет търговски сесии.
Вашата RWI High стойност е най-високата стойност за последните пет дни или за колкото и да са избрани много периоди (n).
RWI Low се изчислява, както следва:
RWI ниска = ATR × n Highn - ниска
Методът е подобен на подхода по-горе, освен че сега ще използваме днешното ниско и високото от предходния период, за да създадем първото изчисление. След това използвайте високата от преди два дни. Направете това за всеки от n периода. Ниската стойност на RWI е най-малкият брой от n завършени изчисления.
Всеки ден (или период) изчисленията се завършват отново.
Търговия с индекса на случайните разходки
Индексът на случайните ходове обикновено се използва за два до седем периода за краткосрочна търговия и скалпиране и осем до 64 периода за дългосрочна търговия и инвестиции. Пазарните участници може да пожелаят да експериментират с тези настройки, за да определят кое работи най-добре за техните общи стратегии.
Показанията над 1.0 показват, че дадена сигурност има тенденция към по-висока или по-ниска, докато показанията под 1.0 подсказват, че защитата може да се движи произволно. Ако RWI Low е над единица, това показва силен низходящ тренд; ако RWI High е над единица, това показва силен възходящ тренд.
Често пъти търговците и пазарните таймери ще влизат в дълги позиции, когато дългосрочният RWI High е по-голям от 1, 0, а краткосрочният RWI Low също е над 1, 0. Това означава, че търговецът проследява две изчисления на RWI, по-дългосрочно, да речем 64-периодни, и краткосрочно, да речем седем-периода.
Търговец купува, когато дългосрочният RWI High е над 1.0, което показва дългосрочен силен възходящ тренд, но краткосрочният RWI Low също е над 1.0, което показва, че в краткосрочен план цената е спаднала, осигурявайки благоприятно влизане в дългосрочен план.
Къси позиции могат да бъдат въведени, когато дългосрочният RWI Low е по-голям от 1, 0, а краткосрочните RWI High достигат и над една.
Някои търговци може да изглеждат, че използват кръстосани линии на двете линии, за да посочат потенциални сделки. Това ще работи добре, когато се развият силни тенденции, но това ще доведе до много губещи сделки, ако цената не се развие добре, тъй като кросоувърът може да се появи без силна тенденция. Въпреки това някои търговци може да желаят да използват този подход, потенциално във връзка с други форми на технически анализ.
Пример за начина на използване на индекса на случайните разходки
Дневната диаграма на Apple Inc. (AAPL) има 30-периоден RWI индикатор, приложен към нея.
Когато цената падне, червената линия или RWI Low е на върха.
Когато цената се покачва, зелената линия, или RWI High, е на върха.
Когато някоя от тези линии е над една, черната хоризонтална линия, това показва силна тенденция.
TradingView
Отляво има силен възходящ тренд. RWI High се движи над 1.0, а RWI Low е под 1.0.
Тогава започва силен низходящ тренд. RWI Low се движи над 1.0, а RWI High е доста под 1.0.
Това е последвано от друг възходящ тренд със сходни условия с предишния възходящ тренд.
Тогава акциите навлизат в слаб тенденция. Нито RWI Low или High поддържа позицията си над 1, 0 за дълго. За кратък период двете линии дори се заплитат около нулевата маркировка, сигнализирайки за много слаба тенденция или заплетена търговия в двете посоки.
Разликата между индекса на случайните разходки и средния индекс на посоката (ADX)
Тези два показателя изглеждат доста сходни и всъщност са доста сходни. Средният индекс на посоката (ADX) се състои от линии за насочено движение (DI + и DI-), които се движат по много сходни на RWI ниски и високи. ADX е трета линия на ADX индикатора и показва силата на тенденцията. Показанията над 25 показват силна тенденция.
Ограничения на индекса на случайните разходки
RWI е изоставащ индикатор. Той използва минали данни при изчисляването си и няма нищо по своята същност предсказващо. Докато индикаторът може да се движи над единица, за да сигнализира за силна тенденция, той може лесно да се плъзне обратно под един много бързо. Той може също да премине от слаба тенденция към силна тенденция с малко предупреждение от индикатора.
Изчакването на индикатора да премине над единица, преди да предприемете търговия в тази посока, понякога може да доведе до лошо влизане. Цената вече се движи в тази посока от известно време и може да е готова за обръщане или въвеждане на изтегляне.
Индексът на случайните разходки се използва най-добре във връзка с анализ на ценови действия или други форми на технически анализ.
