Съдържание
- Как да намерите летливи запаси
- Търговия с най-летливи запаси
- Долния ред
Нестабилността е дисперсията на възвръщаемостта за даден индекс на ценни книжа или пазар. Определя се количествено от краткосрочните търговци като средната разлика между дневните високи и дневни ниски на акциите, разделени на цената на акциите. Акцията, която се движи по 5 долара на ден с цена на акция от 50 долара, е по-нестабилна от акцията, която се движи по 5 долара на ден с цена на акция от 150 долара, защото процентният ход е по-голям с първия.
Търговията с най-летливи акции е ефективен начин за търговия, тъй като теоретично тези акции предлагат най-голям потенциал за печалба. Не без собствените си опасности много търговци търсят тези акции, но се сблъскват с два основни въпроса: Как да намерят най-летливите запаси и как да търгуват с тях чрез технически показатели.
Ключови заведения
- Търговците често търсят най-нестабилните акции на пазара, за да се възползват от ценовите действия в рамките на деня и краткосрочните импулсни стратегии. Някои инструменти за преглед на онлайн могат да ви помогнат да идентифицирате и стесните списъка с летливи запаси, които искате да търгувате. Нестабилност, макар и потенциално печеливша, също е рискована и може да доведе до по-големи загуби.
Как да намерите най-летливите запаси
Намирането на най-летливите запаси не е сложно и не изисква постоянно проучване или проверка на запасите. Вместо това, стартирайте екран с акции за запаси, които са постоянно променливи. Обемът също е от съществено значение при търговията с летливи акции, за влизане и излизане с лекота.
Фондообразувателят (StockFetcher.com) е пример за филтър, който можете да използвате за проследяване на много летливи запаси. Прилагайки адаптивни филтри, Stock Fetcher ще избира запаси със средни движения над 5% на ден (между отворени и затворени) през последните 100 дни. Освен това филтрира акции на цени между 10 и 100 долара и със среден дневен обем от над 4 милиона през последните 30 дни. Освен това, ако се интересувате само от акции, добавянето на филтър от типа „обменът не е Amex“ помага да се избегне появата на ETFs, които се използват в резултатите от търсенето.
По-интензивен вариант за търсене е да се търсят летливи запаси всеки ден. Finviz.com (безплатна версия) предоставя топ печалби, топ губещи и най-нестабилните акции за всеки търговски ден. Използвайте инструмента за проверка на екрана за допълнително филтриране на резултатите за пазарна капитализация, производителност и обем. По този начин стесняването на търсенето предоставя на търговците списък с акции, съответстващ на техните точни спецификации.
Nasdaq.com изброява най-големите печалби и губещи в NASDAQ, NYSE и AMEX. Това не са филтрирани резултати и отразяват само нестабилността за този ден. Следователно списъкът предоставя потенциални акции, които биха могли да продължат да бъдат нестабилни, но търговците трябва да преминат резултатите ръчно и да видят кои акции имат история на нестабилност и имат достатъчно обем, за да гарантират търговията.
Търговия с най-летливи запаси
Летливите запаси са склонни към резки движения, което изисква търпение в очакване на записи, но бързи действия, когато тези записи се появят. Както при всяка акция, търговията с летливи акции, които са в тенденция, осигурява насочено пристрастие, което дава предимство на търговеца. Някои търговски индикатори могат да се използват за търговия с летливи запаси, но търговецът също трябва да следи ценовото действие - да следи дали цената прави по-високи нива на люлеене или по-ниски ниски суинг спрямо предходните вълни - за да определи кога са взети индикаторните сигнали и кога са оставени на мира, Ето два технически показателя, които можете да използвате за търговия с летливи запаси, както и какво да търсите по отношение на ценовите действия.
Келтнер канали
Keltner каналите поставят горна, средна и долна лента около ценовото действие на фондова диаграма. Индикаторът е най-полезен при силно тенденциозни пазари, когато цената прави по-високи и по-високи ниски нива за възходящ тренд, или по-ниски и по-ниски ниски за низходящ тренд.
По време на силен възходящ тренд цената ще "кара" горния канал на Keltner, а отдръпванията често едва достигат средната лента и не надвишават долната. Следователно средната лента е потенциална точка за влизане. Стоп се поставя приблизително половина до две трети от пътя между средната и долната лента. Изход се поставя точно над горната лента.
Прилагайте същата концепция към низходящите тенденции. Цената често проследява долната линия на канала на Keltner и изтеглянията често достигат средната лента, но не надвишават горната линия на Keltner. Следователно средната линия осигурява зона с кратко влизане - стоп се поставя точно в горната линия на Keltner, а целта е под долната линия на Keltner.
Каналите на Keltner обикновено се създават с помощта на предходните 20 ценови ленти, със среден умножител на истински диапазон до 2.0. Възнаграждението спрямо риска обикновено е 1, 5 или 2, 0 до 1, което означава, че за $ 1 риск потенциалът за печалба е от 1, 50 до 2, 00 долара.
Фигура 1. Keltner канали (20, 2.0 ATR), приложени към двуминутна диаграма
Тъй като каналите на Keltner се движат с движението на цената, целта се поставя в момента на търговията и се задържа там.
Предимството на тази стратегия е, че се чака поръчка в средната лента. Времето за въвеждане не е задължително и след като са направени всички поръчки, търговецът не трябва да прави нищо, освен да седне и да чака да бъде запълнена спирката или целта. Като алтернатива, търговията може да бъде активно управлявана. За много силна тенденция целта може да се коригира, за да се улови повече печалба. Спирането и рискът трябва да бъдат намалени само когато търговията стане печеливша; рискът никога не се увеличава по време на търговия.
Недостатъкът на тази стратегия е, че тя работи добре на тенденциозните пазари, но щом тенденцията изчезне, загубата на сделки ще започне, тъй като цената е по-вероятно да се движи напред и назад между горните и долните канални линии.
Филтрирането на сделки въз основа на силата на тенденцията помага в това отношение. Например, по време на възходящ тренд, ако цената не успее да достигне по-висок мащаб непосредствено преди дълго влизане, избягвайте търговията, тъй като по-дълбокото отстъпление вероятно ще спре търговията.
Фигура 2. Keltner канали (20, 2.0 ATR), приложени към двуминутна диаграма
Стохастичен осцилатор
Стохастичният осцилатор е друг показател, който е полезен за търговия с най-летливите запаси. Тази стратегия използва стохастичния осцилатор за ранжиране на запаси или запаси, при които липсва добре дефинирана тенденция. Летливите запаси често се уреждат в диапазон, преди да решат в коя посока да следвате. Тъй като силният ход може бързо да създаде голяма отрицателна позиция, чакането на известно потвърждение на обръщане е разумно. Стохастичният осцилатор осигурява това потвърждение.
Когато цената няма ясна посока и се движи предимно настрани, продавайте близо до горната част на гамата, след като стохастиката се движи над 80 и след това се спуска обратно отдолу. Поставете стоп малко над върха, който току-що е образувал с цел на 75% от пътя надолу в обхвата. Например, ако диапазонът е висок $ 1, от нисък до висок, поставете целева $ 0, 25 над ниската.
Заемете дълги позиции близо до дъното на диапазона, когато стохастиката падне под 20 и след това се издигне над нея. Поставете спирка под скорошната ниска и насочете 75% нагоре в обхвата. Ако диапазонът е висок $ 1, от висок до нисък, целта се поставя $ 0, 25 под върха.
Търговията се приемат веднага щом цената пресече нивото на стохастичния спусък (80 или 20). Не чакайте да приключи ценовата лента; до приключване на 1-минутна, 2-минутна или 5-минутна лента цената може да изтича твърде далеч към целта, за да направи търговията полезна.
Игнорирайте противоположни сигнали по време на търговия; позволете на целта или спрете, за да се ударите. След като целта е ударена, ако запасът продължава да се движи, скоро след това ще се развие сигнал в обратна посока. Фигура 3 показва кратка търговия, последвана веднага от дълга търговия, последвана от друга кратка търговия.
Стохастичният осцилатор използва стандартни настройки от 12 периода и% K, зададен на 3.
Фигура 3. Стохастичен, приложен към двуминутна диаграма
На фигура 3 диапазонът е 0, 16 долара височина ($ 16 минус $ 15, 84); 25% от 0, 16 $ е 0, 04 $. Приспадайте $ 0, 04 от високия диапазон на $ 16, за да получите цел за дълги позиции от $ 15, 96. Добавете $ 0, 04 към нивото на диапазона при $ 15, 84, за да получите цел за къси позиции от $ 15, 88. Докато обхватът е в сила, това са вашите цели за дълги и къси позиции. По този начин целта е по-голяма вероятност да бъде ударена, дори ако цената не я върне чак до горната или долната част на диапазона, когато е съответно дълга или къса.
За първата кратка търговия, малко след 13:30, стохастиката се издига над 80 и след това пада под нея. Това сигнализира за кратка търговия. Продайте на текущата цена веднага щом индикаторът премине под 80 отгоре. Веднага поставете стоп над скорошния максимум, който току-що се оформи. Задайте изходната си цел на $ 15, 88. Не правете нищо друго, докато не се достигне нито спирането, нито целта. Целта е ударена по-малко от час по-късно, което ви извежда от търговията с печалба. Оттогава стохастикът е спаднал под 20, така че веднага след като се събере отново над 20, въведете дълга търговия на текущата цена. Бързо поставете стоп под ниската цена, която току-що е образувала, и поставете цел за излизане от $ 15, 96. Тази търговия продължава около 15 минути, преди да достигне целта за печеливша търговия. Друга кратка търговия се развива веднага след предишната търговия; въведете къса по текущата цена, докато стохастичните преминават под 80, поставете стоп над скорошната висока цена и поставете цел за излизане от $ 15, 88. Целта се постига по-малко от 30 минути по-късно.
Предимството на тази стратегия е, че тя чака издърпване към изгоден район, а цената започва да се движи назад в нашата търговска посока, когато влезем. Следователно, може да се използва сравнително ограничен стоп и съотношението на възнаграждение към риск обикновено е 1, 5: 1 или по-голямо. Основният недостатък са фалшивите сигнали. Грешни сигнали са, когато индикаторът пресече 80 ред (за къси панталони) или 20 линия (за дълги), което потенциално води до загуба на сделки, преди да се развие печеливш ход.
Тъй като стохастичното се движи по-бавно от цената, индикаторът може също да подаде сигнал твърде късно. Когато се появят сигнали за влизане, цената може вече да се е преместила значително към целта, като по този начин се намалява потенциалът за печалба и евентуално прави търговията не си струва да се приема. При влизане възнаграждението трябва да бъде поне 1, 5 пъти по-голямо от риска въз основа на целта и да спре. (За повече информация вижте: Стохастика: Точен показател за покупка и продажба .)
Долния ред
Летливите акции са привлекателни за търговците поради бързия потенциал за печалба. Тенденционните нестабилни акции често осигуряват най-голям потенциал за печалба, тъй като има насочена пристрастие за подпомагане на търговците при вземане на решения. Каналите на Keltner са полезни при силни тенденции, тъй като цената често само се връща към средната лента, осигурявайки влизане. Недостатъкът е, че след като тенденцията приключи, ще настъпят загубени сделки. Мониторингът на ценовото действие и гарантирането, че цената прави по-висок и по-висок нисък, преди да влезете във възходяща търговия (по-ниска и ниска висока за търговия с низходящ тренд), ще помогне да се смекчи този дефект.
Нестабилните запаси не винаги са в тенденция; те често бият напред-назад. По време на диапазон, когато стохастичното достигне крайно ниво (80 или 20) и след това се обърне обратно по друг начин, това показва, че диапазонът продължава и предоставя възможност за търговия. Следете както стохастичните, така и каналите на Keltner, за да действате или в тенденция, или в широки възможности. Въпреки това, никой индикатор не е перфектен - следователно, винаги следете ценовите действия, за да определите кога пазарът е в тенденция или в диапазона, така че да се приложи правилния инструмент. (За допълнително четене, вижте: Как да печелим от нестабилността .)
