Какво е коефициент на волатилност
Коефициентът на нестабилност е техническа мярка, използвана за идентифициране на ценови модели и пробиви. В техническия анализ той използва истински диапазон, за да получи разбиране за това как цената на ценната книга се движи в текущия ден в сравнение с предишната нестабилност.
НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Коефициент на волатилност
Коефициентът на нестабилност е мярка, която помага на инвеститорите да следват нестабилността на цената на акциите. Това е един от малкото технически показатели, фокусирани върху нестабилността. Като цяло стандартното отклонение обикновено е една от най-често срещаните мерки, използвани за следване на променливостта. Стандартното отклонение представлява основата за няколко технически канала, включително Bollinger Band. Цялостните обвивни канали от много различни разновидности се използват от техническите анализатори за идентифициране на ценови диапазони и модели на променливост, които помагат да се стигне до сигнали за търговия. Историческата нестабилност също е друга обща тенденция, която може да се използва за проследяване на нестабилността.
Коефициентът на нестабилност е разработен, за да допринесе за анализа на нестабилността на цените. Изчисленията на коефициента на нестабилност и коефициент на нестабилност могат да варират в различните отрасли. За технически анализ Джак Швагер е известен с въвеждането на концепцията за коефициент на нестабилност в своята книга „Технически анализ“
Изчисляване на коефициента на волатилност
Методологията на Schwager за изчисляване на коефициента на волатилност се основава на концепцията за истински обхват, която е разработена и въведена от Welles Wilder, но има няколко повторения. Schwager изчислява коефициента на нестабилност от следното:
VR = ATRTTR където: VR = Volatility RatioTTR = Днес е истински диапазонToday е истинският диапазон = Max − MinMax = Днешният висок, вчерашният CloseMin = днешният нисък, вчерашният CloseATR = средният истински диапазон на миналия N-дневен период
Други повторения на коефициента на нестабилност могат да включват следното:
VR = ATR|TTR| когато: | TTR | = Абсолютна стойност на MaxAbsolute стойност на Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Днешният HighTL = днешният LowYC = вчерашното затваряне
VR = EMA∣TTR∣ където: EMA = Експоненциално средна скосена стойност на истинския диапазон на миналия N-дневен период
Сигнали за волатилност
Инвеститорите и търговците ще имат свои собствени механизми за проследяване и откриване на модели от коефициента на нестабилност. Обикновено това съотношение е начертано като един ред на техническа диаграма или като наслагване или в собствен прозорец на дисплея.
По-високото ниво на волатилност ще сигнализира за значителна колебливост на цените в текущия ден за търговия. Като цяло променливостта може да бъде сигнал за смущения или промени, засягащи цената на ценната книга. Следователно високата нестабилност може да доведе до нова тенденция за цената на ценната книга в положителна или отрицателна посока. Търговците следват нестабилността и съотношението на нестабилност във връзка с други модели на търговия, за да помогнат за потвърждаване на търговски сигнал за инвестиция.
