Какво е оценка на риска
Оценката на риска е общ термин, използван в много отрасли, за да се определи вероятността от загуба на актив, заем или инвестиция. Оценката на риска е от съществено значение за определяне колко стойностна е инвестицията и най-добрият процес за намаляване на риска. Той представя възходящата награда в сравнение с профила на риска. Той също така определя степента на възвръщаемост, необходима за успех на определена инвестиция.
НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Оценка на риска
Примерите за официални техники и оценки на риска включват условна стойност на риск (CVaR), използвана от ръководителите на портфейли за намаляване на вероятността от възникване на големи загуби; съотношения между заем и стойност, използвани често от ипотечните кредитори за оценка на риска от заеми; и кредитен анализ, използван от кредиторите за определяне на кредитоспособността на кредитополучателя.
Оценка на риска за инвестиции
Както институционалните, така и индивидуалните инвестиции очакват размера на риска. Това важи особено за необезпечените инвестиции, като акции, облигации, взаимни фондове и борсово търгувани фондове (ETFs).
Стандартното отклонение измерва коефициента на дисперсия около централна тенденция; по същество е колко плюс или отрицателно движение може да се очаква от централна статистика. Към май 2016 г. съставният индекс Standard & Poor's (S&P) 500, представен от SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), представи тригодишна възвръщаемост от 11, 14% и стандартно отклонение от 11, 32%. Въпреки че фондът е върнал 11, 14% възвръщаемост през целия период, неговото изменение в рамките на периода може да представлява възвръщаемост от -0, 18% или 22, 46% седемдесет процента от времето за едно стандартно отклонение, според статистическата теория.
Оценки на риска за отпускане на кредити
Кредиторите за лични заеми, кредитни линии и ипотеки също извършват оценки на риска, известни като кредитни проверки. Например, често е кредиторите да не одобряват кредитополучателите, които имат кредитни оценки под 600, тъй като по-ниските резултати са показателни за лоши кредитни практики. Кредитният анализ на кредитора може да вземе предвид и други фактори, като наличните инвестиции, имуществото на обезпечение, доходите или паричните средства на ръка.
Оценки на риска за бизнеса
Бизнес рисковете са огромни и варират в различните отрасли. Такива рискове включват нови конкуренти, влизащи на пазара, кражба на служители, нарушаване на данните, изтегляне на продукти, оперативни, стратегически и финансови рискове, рискове от природни бедствия и др. Ал. Всеки бизнес трябва да има процес за оценка на текущите нива на риск и прилагане на процедури за смекчаване на най-лошите възможни рискове.
