Когато търгуваме на валутния пазар или на други пазари, често ни се казва за обща стратегия за управление на парите, която изисква средната печалба да бъде по-голяма от средната загуба на търговия. Лесно е да се предположи, че подобни общи съвети трябва да са верни. Ако обаче разгледаме по-задълбочено връзката между печалбата и загубата, е ясно, че „старите“ общоприети идеи може би трябва да бъдат коригирани.
Коефициент на печалба / загуба
Коефициентът на печалба / загуба се отнася до размера на средната печалба в сравнение с размера на средната загуба на една сделка. Например, ако очакваната ви печалба е 900 долара, а очакваната ви загуба е 300 долара за конкретна търговия, съотношението ви на печалба / загуба е 3: 1 - което е 900 долара, разделено на 300 долара.
Много търговски книги и "гурута" защитават съотношението печалба / загуба най-малко 2: 1 или 3: 1, което означава, че за всеки $ 200 или $ 300, които правите на една сделка, потенциалната ви загуба трябва да бъде ограничена до 100 долара.
На пръв поглед повечето хора биха се съгласили с тази препоръка. В крайна сметка, не трябва ли евентуалната загуба да се поддържа възможно най-малка и всяка потенциална печалба да е възможно най-голяма? Отговорът е не винаги. Всъщност, този често срещан съвет може да бъде подвеждащ и да причини вреда на вашата търговска сметка.
Бланк съветът за съотношение печалба / загуба най-малко 2: 1 или 3: 1 на една сделка е твърде опростен, тъй като не отчита практическите реалности на валутния пазар (или на други пазари), търговията на физическото лице стил и коефициентът на средна рентабилност на индивида (APPT), който също се нарича статистическа продължителност.
Значението на средната рентабилност на търговия
Средната рентабилност на търговия (APPT) основно се отнася до средната сума, която можете да очаквате да спечелите или загубите на една сделка. Повечето хора са толкова фокусирани или върху балансиране на коефициентите си на печалба / загуба, или върху точността на техния подход за търговия, че не знаят, че съществува по-голяма картина: Вашата търговска ефективност зависи до голяма степен от вашия APPT.
Това е формулата за средна рентабилност на търговия:
APPT = (PW × AW) - (PL × AL) където: PW = Вероятност за winAW = Средна winPL = Вероятност за загуба
Нека проучим APPT на следните хипотетични сценарии:
Сценарий A:
Да речем, че от 10 сделки, които поставяте, печелите от три от тях и реализирате загуба върху седем. Вашата вероятност за печалба е 30% или 0, 3, докато вероятността от загуба е 70% или 0, 7. Средната ви печеливша търговия прави $ 600, а средната ви загуба е $ 300.
В този сценарий APPT е:
(0.3 х 600 $) - (0, 7 х 300 $) = - 30 $
Както можете да видите, APPT е отрицателно число, което означава, че за всяка сделка, която поставяте, има вероятност да загубите 30 долара. Това е губещо предложение!
Въпреки че съотношението печалба / загуба е 2: 1, този търговски подход произвежда печеливши сделки само 30% от времето, което отменя предполагаемата полза от съотношение печалба / загуба 2: 1.
Сценарий Б:
Сега нека проучим APPT на търговски подход, който има съотношение печалба / загуба 1: 3, но има повече печеливши сделки, отколкото губещи. Да речем, че от 10-те сделки, които извършвате, вие печелите от осем от тях и реализирате загуба от две сделки.
Ето APPT:
(0.8 х 100 $) - (0, 2 х 300 $) = 20 $
В този случай, въпреки че този търговски подход има съотношение печалба / загуба 1: 3, APPT е положителен, което означава, че с времето можете да бъдете печеливши.
Много начини да станете печеливш
Когато търгувате на валутния пазар, няма единен размер, подходящ за управление на всички пари или подход за търговия. Традиционните съвети, като например да се уверите, че печалбата ви е по-голяма от загубата ви за абсолютна търговия, няма много съществена стойност в реалния търговски свят, освен ако нямате голяма вероятност да реализирате печеливша сделка. Важното е, че вашето APPT излиза положително и че общите ви печалби са повече от общите ви загуби.
