Опции Ръководство за търговия

Поръчката трябва да бъде попълнена (MBF) е сделка, която трябва да бъде извършена поради изтичащи опции или фючърсни договори.

Икономистът, спечелил Нобелова награда Майрън Скоулс е също толкова известен с колапса на хедж фонда LTCM, колкото и за модела за ценообразуване на опции Black-Scholes.

Голият разговор е стратегия за опции, при която инвеститорът записва (продава) опции за обаждания, без да притежава основната ценна книга.

Гола опция се създава, когато продавачът на опции понастоящем не притежава или достатъчно, на основната ценна книга, за да изпълни потенциалното си задължение.

Гола позиция е позиция на ценни книжа, дълга или къса, която не е защитена от пазарен риск.

Гола пут е стратегия за опции, при която инвеститорът пише (продава) поставя опции, без да държи кратка позиция в основната ценна книга.

Голият писател е продавач на разговори и поставяне на опции, който не поддържа компенсираща дълга или къса позиция в основната ценна книга.

Изразът \

Нетната премия за опция е общата сума, която инвеститор или търговец ще плати за продажба на една опция и закупуване на друга.

Опцията за собствен капитал е договор за деривати с основен актив на инструменти, различни от акции, обикновено индекс или стока.

Омега е опция \

Open Rotation е системата за отваряне на сделки на пазар на опции и приблизително се равнява на поръчка при откриване.

Опционният марж са паричните средства или ценните книжа, които инвеститорът трябва да депозира в своята сметка като обезпечение, преди да напише или продаде опции.

Опционална акция е тази, при която акцията има необходимата ликвидност, така че производител на пазара, като банка, изброява опциите за търговия с акции.

Опционална верига, известна още като опционна матрица, е списък на всички налични опционални договори, както за поставяне, така и за повиквания, за дадена сигурност.

Опционният цикъл се отнася до датите на изтичане, които се прилагат за различните класове опции.

Опционален доходен фонд е вид взаимен фонд, чиято цел е да генерира текущ доход за своите инвеститори, като печели премии от продажба на опционални договори.

Теорията за опционалните цени използва променливи (цена на акциите, цена на упражняване, променливост, лихвен процент, време до изтичане), за да теоретично оцени опцията.

Договор за опции позволява на притежателя да купува или продава базисна ценна книга на стачката или дадена цена. Двата забележителни типа опции са поставени опции и опции за повикване.

Съветът за опционални индустрии служи като индустриален ресурс за обучение на опции за акции и се спонсорира от различни корпорации.

Опционално споразумение е правно обвързващ договор между две субекти, очертаващ отговорностите на всеки контрагент към другия.

Опционален клас са всички опции за обаждания или всички опции за пускане за определен основен актив на изброена борса. Той е част от по-голямата верига опции.

Актуализиране на опции е предоставянето на опция, датирана преди реалната дата, когато компанията е издала опцията.

Служител на книгата за поръчки е участникът на търговския етаж, отговорен за поддържането на списък с публични поръчки в определен клас опции.

Опция за ефективност е екзотика със стойност на изплащане, която се основава на относителната ефективност на един актив в сравнение с друг.

Окончателна опция е опция, която се купува или продава индивидуално и не е част от търговия с опции с няколко крака.

Основният риск е несигурността, пред която е изправен авторът на договор за опции, когато цената на основния актив се затвори при изтичане или много близо до цената на стачката.

Премийният доход се отнася до пари, които търговецът на опции получава за сключване на договор или до приходите на застрахователния доставчик

Конвертируема премия е дългова ценна книга, която позволява на облигационера да изкупи облигацията с премия преди падежа.

Защитна мярка е стратегия за управление на риска, използваща опционални договори, които инвеститорите наемат, за да се предпазят от загубата на притежание на акция или актив.

Календарът за пут е стратегия за опции, използвана чрез продажба на краткосрочен договор за пускане и закупуване на второ място с по-дълъг срок. Например, инвеститор може да закупи опция за пут с 90 дни до изтичане и едновременно да продаде пут опция с 45 или по-малко дни.

Паритетът на изходящите повиквания е принцип, който определя връзката между цената на европейските опции за пут и европейските опции за разговори от същия клас, тоест със същия основен актив, стачка на цената и датата на изтичане.

Коефициентът на пут-кол е съотношението на обема на търгуване на пути опции към опции за повикване. Той се използва като индикатор за настроението на инвеститорите на пазарите.

Пускането на продавача е, когато се използва опция за пут и писателят на пут става отговорен за продажбата на базовите акции на стачката.

Пускана варанта е вид ценна книга, която дава на притежателя правото да продаде базовия актив за определена цена на или преди определена дата.

Четирикратното вещерство се отнася до дата, която води до едновременно изтичане на фючърсите на борсовия индекс, опциите на борсовия индекс, опциите на акции и фючърсите на единични акции.

Опцията за коригиране на количеството е дериват, при който базовият актив е деноминиран в една валута, а опцията се урежда в друга.

Съотношение записване на разговор е стратегия за опции, при която човек притежава акции в основния акции и записва повече опции за повикване, отколкото сумата на базовите акции.

Разпределението на коефициента е неутрална стратегия за опции, при която инвеститор едновременно държи неравномерен брой дълги и къси позиции в конкретно съотношение.

Обратният календарен спред е вид единична търговия, която включва закупуване на краткосрочна опция и продажба на дългосрочна опция на същата базисна ценна книга с една и съща цена на забавяне.