Опции Ръководство за търговия

Времето за изтичане на срока на договора за опции е датата и часът, когато той е обявен за недействителен.

Външната стойност е разликата между пазарната цена на опцията и нейната вътрешна стойност.

Далечният вариант при разпространението на търговията е опцията с по-дългото време до изтичане.

Fugit е времето, за което инвеститорът вярва, че е останало, докато вече не би било изгодно да упражнява опция по-рано.

Фючърсен пакет е вид фючърсна поръчка, която позволява на инвеститора да купува фючърсни договори на тримесечни периоди между една и десет години.

Гама-неутралното хеджиране е опция техника за управление на риска, така че общата стойност на гама на позиция е близо до нула.

Златен вариант дава на инвеститора правото, но не и задължението, да купува или продава златни кюлчета на бъдеща дата на определена цена.

Възложителят или писателят е продавачът на опции за обаждане или пускане, който събира премиите, за които се продават опциите. Терминът може да се отнася и за създателя на доверие.

Greenspan put беше търговска стратегия, популярна през 90-те и 2000-те години в резултат на някои политики, прилагани от председателя на Федералния резерв Алън Грийнспан през това време.

Разпространението на червата е опционална стратегия, създадена чрез покупка или продажба на пари в брой, едновременно с обаждането в пари.

Индексът за изплащане на Herrick проследява цената, обема и отворения интерес за идентифициране на потенциални тенденции и промени в фючърсни и опционални договори.

Хоризонталният спред е едновременна дълга и къса деривативна позиция върху същия базисен актив и стачка на цената, но с различно изтичане.

Моделът Хъл-Уайт се използва за ценообразуване на деривати при предположението, че късите ставки имат нормално разпределение и се връщат до средната стойност.

Неликвидният вариант е договор, който не може да бъде продаден бързо за пари на преобладаващата пазарна цена. Неликвидните опции имат много нисък или никакъв открит интерес.

Опцията за индекс е финансов дериват, който дава на притежателя правото, но не и задължението, да купува или продава стойността на базисния индекс.

Лихвен дериват, когато притежателят има право да получи лихвено плащане въз основа на променлив лихвен процент и впоследствие плаща фиксиран лихвен процент.

Опцията за лихвен процент е финансов дериват, който позволява на притежателя да хеджира или спекулира върху промените в лихвените проценти при различни падежи.

Международната борса за ценни книжа (ISE) е електронна борса с опции, стартирана през 2000 г. Борсата предоставя на инвеститорите по-голяма ликвидност.

Вътрешната стойност е възприеманата или изчислена стойност на актив, инвестиция или компания и се използва при фундаментален анализ и пазарите на опции.

Опцията за стимулиране на акциите (ISO) е обезщетение за служител, което дава право да купуват акции с отстъпка с добавената примамка на данъчна облекчение върху печалбата.

iTraxx LevX е набор от два търгуеми индекса, които държат суапове за кредитно неизпълнение (CDS), представляващи диверсифицирана кошница от 35 европейски компании.

Опцията за нокаутиране има вграден механизъм за изтичане на стойност, ако основният актив достигне определено ниво на цена.

Ламбда е съотношението на процентното изменение на цената на опционния договор към процентното изменение на променливостта на опцията.

Дългосрочните ценни книжа за прогнозиране на собствения капитал (LEAPS) са опционални договори със срокове на валидност, които са по-дълги от една година.

Кракът е един компонент от стратегията за търговия с деривати, в която търговец комбинира множество договори с опции или множество фючърсни договори.

Включването се отнася до акта на въвеждане на множество индивидуални позиции, които се комбинират, за да образуват цялостна позиция и често се използват при търговия с опции.

Leg out се отнася до едната страна на сложна сделка с опции, която означава да затворите или развиете единия крак от позиция на дериват.

Вариант с ниска цена на упражнение (LEPO) е опция за обаждане в европейски стил с цена на упражняване от един цент, която имитира фючърсен договор.

Изброената опция е деривативна ценна книга, търгувана на регистрирана борса със стандартизирани стачни цени, срокове на валидност, сетълменти и клиринг.

Местната нестабилност (LV) е мярка за нестабилност, използвана в количествения анализ, която предоставя по-изчерпателен поглед върху риска при опции за ценообразуване.

Дългосрочната основа е практиката за закупуване на стока и след това хеджиране на тази позиция чрез продажба на фючърсни договори на притежаваната стока.

Дългият крак е част от стратегията за разпространение или комбиниране, която включва заемане на две позиции едновременно, за да генерира печалба.

Дългият валцуван желе е опционална стратегия, която има за цел да извлече полза от времевата стойност, разпространена чрез продажбата и закупуването на две опции за разговори и две пуснати, с различни дати на изтичане.

Синтетичният пут е стратегия за опции, която комбинира къса позиция на акция с опция за дълъг разговор на същата акция, за да имитира опция за дълго пускане.

Опция за възвръщаемост позволява на притежателя да упражни опция на най-изгодната цена на основния актив през целия срок на опцията.

Макс болката е цената, на която най-големият брой опции (в доларова стойност) ще изтече безсмислено.

Миниатюрен Dow е тип опция, за която основните активи са фючърсите на E-Mini Dow. Фючърсите на E-mini-Dow струват 5 долара, умножени от DJIA.

Паричността е описание на дериват, свързан със стачката на стачка с цената на основния му актив.

Първоначално предлагани от Société Générale, опциите за планинска верига са търговска тактика, съчетаваща функции за опция, дъга и опция за кошница.

Опцията с много индекси е опция за ефективност, при която изплащането се основава на относителната ефективност на два индекса или други активи.